۱-۶) روش تحقیق :
ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با بهره گرفتن از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.
نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.
۱-۷) جامعه آماری :
جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.
الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.
ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ می باشد.
ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.
۱-۸) تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
۱-۸-۱) متغیر وابسته :
در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.
مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.
صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر ۲ ماه تاخیر دارند.
یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از ۲ قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.
۱-۸-۲) متغیرهای مستقل :
این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل ۱۷ مورد بوده است که پس از ارائه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان ۱۱ متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.
این متغیرها به دو دسته:
۱- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)
۲- نسبت های مالی
تقسیم می شوند.
الف) متغیرهای اصلی :
۱- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک ۲- مانده بدهی به سیستم بانکی
۳- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری ۴- معدل مانده حساب مشتری
۵- داشتن سابقه چک برگشتی ۶- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده
۷- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات
ب) نسبت های مالی :
۱- نسبت های نقدینگی
۲- نسبت های سود آوری
۳- نسبت فعالیت (کارایی)
۴- نسبت سرمایه گذاری
۱-۹) واژگان کلیدی تحقیق : تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری
۱-۹-۱)مفهومی و عملیاتی:
ادامه مطلب در لینک زیر
آخرین نظرات